2020年惊蛰时分，新冠疫情之下，环球同此凉热，美股、石油和大宗商品应声而落，银行业也正在经历一场突如其来的风险压力测试。可以预见，由于企业经营和家庭消费受到冲击，今年银行业资产质量和资产负债管理面临压力。

日前，《未来银行全面风险管理》在中国金融出版社出版，本书正是基于银行业面临的巨大风险挑战，探讨未来银行全面风险管理的发展方向。

本书作者是NFI理事、渤海银行股份有限公司董事会秘书、首席风险管理官、行长助理赵志宏，以及中国建设银行股份有限公司湖北省分行副行长金鹏。作者认为，未来银行风险管理必然与人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、5G等科技因素的快速发展演进深度融入，进入一个“自动、实时、精准、敏捷”的全新阶段。

以下内容为两位作者撰写的书籍介绍。

探究银行风险管理的金融基因

银行诞生于文艺复兴时期的意大利，当时一些货币兑换商扮演者信用中介的角色，将资金从千家万户收集起来，然后借给需要资金的人，整个模式成功的关键是兑换商能够找到具有信用的借款者，也就是信用发现。可见，信用发现是银行与生俱来的基因。

不仅如此，银行的发展史实际上也是一部信用发现的历史。预期收入理论的出现，让银行的信用发现拓展到了未来预期收入能够覆盖到期本息的客户群，贷款期限也从短期贷款拓展到了中长期贷款；而马科维茨的资产组合理论，让银行信用发现从一种资产的风险和收益考量，拓展到了各类资产组合的风险和收益平衡，业务范围从存、贷等利息业务拓展到了资金交易、现金管理等中间业务；期权定价理论的出现，让银行信用发现从贷款市场，拓展到了衍生品市场、表外业务等。以上这些金融理论都在拓宽着信用发现的范围，进而拓展了银行的业务范围。由此可见，商业银行为信用两端的客户提供中介服务的本质始终没有改变。

揭示金融科技在未来风险管理中的关键作用

通过系统梳理和分析，本书指出“数字化转型、场景化融入、平台化协作、生态化拓展、敏捷化组织”是传统银行向未来银行转型的五个重点转变方向。未来银行风险管理必然与人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、5G等科技因素的快速发展演进深度融入，进入一个“自动、实时、精准、敏捷”的全新阶段。

自动，即搭建系统化、自动化管理工具体系，自动收集数据信息，自动识别、评估、计量、监测、应对风险，实现风险管理全流程的自动高效运转；

实时，即实现对风险信息快速捕捉，实时响应、分析、应对风险，避免出现风险管控缺位或滞后；

精准，即精准识别、计量、排序风险，使风险决策、应对更加准确有效；

敏捷，即实现风险管理体系自身能主动学习、自我快速迭代，使得风险感知、风险计量、风险应对等能力不断自我完善。

提出未来银行风险管理的行动指南

当前银行风险管理又一次站在了十字路口，究竟应该走向何方？基于思考设计、实践试错、持续改进，本书提出了未来银行风险管理的全景图：全面风险管理是未来银行的“免疫系统”，它使得未来银行能抵御各种挑战，是未来银行核心能力和比较优势，它的基因源于“信用发现”，架构遵循ERM2017的先进理念和最佳实践，活力来自现代科技赋能，运行受到巴塞尔协议等监管规则的约束与激励。

本书仔细探讨了风险管理如何“去风险化”、如何实现风险管理主动融入银行战略，在全球银行界首次实现了ERM 2017五大要素、二十项原则的银行化、实践化。本书从文化、能力和实践三个方面提供了未来银行风险管理的行动指南：在风险管理文化上，应当培育“全面融入、敏捷主动、开放包容”的风险文化；在风险管理能力上，应该打造“信用挖掘能力、全面融入能力、无感服务能力、生态赋能能力、合规管理能力”；在风险管理实践上，应该制定风险管理战略、搭建风险治理架构、完善风险管理机制、培育风险管理队伍、升级风险管理基础设施。

本书认为，未来银行风险管理还将随着金融理论的突破、管理理念的改进、信息科技的发展以及监管规则的更新，永远保持生机，确保银行业长期屹立不倒。愿本书能成为春天里的一声雷，助力全面风险管理成为未来银行价值体现和核心竞争力并形成热潮。